Công chúa Josephine chào đời vào lúc 10:56 giờ địa phương, ngày 8 tháng 1 năm 2011 tại Rigshospitalet thuộc Bệnh viện Đại học Copenhagen ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch. Cô ra đời sau người anh song sinh 26 phút, cân nặng 2,554kg và dài 46cm.[1] Buổi trưa cùng ngày, 21 phát đại bác đã được khẩu đội pháo Sixtus bắn ra tại căn cứ hải quân Holmen ở Copenhagen cũng như tại Lâu đài Kronborg ở phía bắc Sjælland để đánh dấu sự kiện trọng đại này.

Công chúa Josephine và anh trai song sinh được rửa tội vào ngày 14 tháng 4 năm 2011 tại Nhà nguyện của Nhà thờ Holmen[3] bởi Đức Giám mục Erik Norman Svendsen. Nhà thờ Holmen chính là nơi đã diễn ra lễ cưới của Nữ hoàng Margrethe II và Hoàng thân Henrik vào năm 1967.[4] Cha mẹ đỡ đầu của cô là Công nương Marie của Đan Mạch, Carlo của Bourbon-Hai Sicilia, Công tước xứ Castro, Patricia Bailey (dì của Công chúa), Bá tước Bendt Wedell, Birgitte Handwerk, và cô bạn người Úc của Công nương Mary là Josephine Rechner.

Đặt tên

Công chúa được đặt tên thánh đầy đủ là Josephine Sophia Ivalo Mathilda.[5]

• Josephine: đặt theo tên của Hoàng hậu Josefina (vợ của Vua Oscar I của Thụy Điển) và Hoàng hậu Joséphine (vợ của Hoàng đế Napoléon).
• Sophia: đặt theo tên đệm của mẹ của Nữ hoàng Margrethe II là Hoàng hậu Ingrid.
• Ivalo: tên gọi có nguồn gốc từ Greenland. Sở dĩ trong tên của Công chúa Josephine và Hoàng tử Vincent đều có chứa một chữ bắt nguồn từ tiếng Greenland, vì Thái tử Frederik muốn thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị giữa Đan Mạch và Greenland - một quốc gia thuộc Vương quốc Đan Mạch.
• Mathilda: có thể ám chỉ đến bài hát được cho là quốc ca không chính thức của Úc, Waltzing Matilda.